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2018年6月2日初级银行从业《风险管理》真题及参考答案
甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元，信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证，假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是()
A.440万元
B.560万元
C.620万元
D.540万元
答案：C
商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资给合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该给合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日同，该外汇投资给合的当日收益率有95%的可能性落在( )
A.-0.05%~0.25%
B.-0.2%~0.4%
C.-0.05%~0.1%
D.0.1%~0.25%
答案：B
假设某企业信息评级为B，为其项目贷款的年利率为10%，根据历史经验，企业违约后此类项目贷款不的加收率平均为30%，若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率为()
A.8%
B.5%
C.7%
D.6.5%
答案：D
根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充()
A.核心一级资本
B.储备资本
C.二级资本
D.其他一级资本
答案：A
如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为：正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为()
A.75%
B.115%
C.120%
D.125%
答案：D
假设某商业商行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债外期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值()。
A.增加14.36亿元
B.减少14.22亿元
C.减少14.63亿元
D.增加14.22亿元
答案：B
某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素便用拨备5亿元，补提7亿元，如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为()
A.1
B.1.2
C.0.9
D.0.7
答案：B
商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：
|
|
银行A |
银行B |
银行C |
|
存贷比 |
60% |
75% |
65% |
|
中长期贷款比重 |
30% |
50% |
50% |
|
最大十家存款户的存款占比 |
20% |
20% |
10% |
假设其它条例完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是()
A.银行C
B.银行B
C.无法确定
D.银行A
答案：B
某商业银行在期末对企业客户评级分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列珍述中正确的是()
A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%
B.该行AA级客户的违约抽失率为0.5%
C.该行AA维客户的韦约概率为0.5%
D.该行AA维客户的韦约频率为0.5%
答案：D
假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是()
A.10年期息票为8%的债券
B.10年期零息债券
C.2年期息票为8%的债券
D.2年期零债券
答案：C
在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能斩的核心要素是()
A.资本金规模和流动性管理水平
B.资本金规模和风险管理水平
C.盈力能力和流动性管理水平
D.盈利能力和风险管理水平
答案：B
从风险管理的角度，商业银行所面监的风险损失通常分为()
A.预期损失、实际损失、灾难性损失
B.实际损失、机会成本/损失、非预期损失
C.实际损失、无形损失、灾难性损失
D.预期损失、非预期损失、灾难性损失
答案：D
下列是某商业银行当期贷款五级发类的迁徙矩阵：
|
|
期末 |
|||||
|
正常 |
关注 |
次级 |
可疑 |
损失 |
||
|
期初
|
正常 |
90% |
10% |
0 |
0 |
0 |
|
关注 |
5% |
80% |
10% |
5% |
0 |
|
|
次级 |
0 |
5% |
80% |
10% |
5% |
|
|
可疑 |
0 |
0 |
10% |
70% |
20% |
|
已知在期初正常类贷款为50亿，关注类贷款为40亿，次级类贷款为20亿，可疑类贷款为10亿，损失类贷款为0，该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。
A.75
B.81.3
C.35
D.3
答案：C
某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。
A.0.0025
B.5.05
C.0.0575
D.0.05
答案：D
假设某商业银行以市场坐值珍示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产久期为DA=3年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果市场利率从3.5上升到4%，则商业银行的整体价值( )。
A.减少22.22亿元
B.增加22.11亿元
C.减少22.11亿元
D.增加22.22亿元
答案：A
假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()。
A.卖出50%资产给合A，持有现金
B.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z
答案：C
根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一次。
A.每月
B.每年
C.每周
D.每日
答案：D
